Quantitative Rates Researcher
En corto
- →Investigador cuantitativo en mercados de tasas de interés, enfocado en estrategias sistemáticas.
- →Día a día: modelado de curvas de rendimiento, backtesting de estrategias y análisis de valor relativo con datos reales.
- →Destacado: trabajo directo con empresas estadounidenses, pago en USD, sin necesidad de visa.
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Las preguntas que te van a hacer
1. ¿Cómo modelarías la curva de rendimiento usando SOFR y futuros de bonos del Tesoro en Python?
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¿Qué piden?
- ✓Experiencia sólida en análisis de renta fija y mercados de tasas.
- ✓Habilidades avanzadas en Python, R, pandas, numpy, scipy.
- ✓Conocimiento profundo de instrumentos SOFR, Eurodólar, futuros de bonos del Tesoro.
- ✓Capacidad para desarrollar y validar modelos de carry/roll-down y valor relativo.
- ✓Experiencia en backtesting sistemático con enfoque en sesgos metodológicos (overfitting, lookahead).
- ✓Excelente comunicación escrita y atención al detalle en investigaciones cuantitativas.
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